我国通货膨胀及其波动性间广义因果关系的非参数检验
作者:
翁东东
关键词:
Diks-Panchenko检验
非线性Granger因果关系
非参数检验
通货膨胀
摘要:
就通货膨胀及其波动间关系的研究,对现阶段以“抗通胀”为主题的宏观调控具有重要的指导意义。建立我国通货膨胀的GARCH模型,选取条件方差作为通胀波动性的衡量标准,使用非参数DiEs—Panchenko检验对我国通货膨胀及其波动性间的广义因果关系进行实证研究。实证结论支持Friedman—Ball假说,我国经济存在通货膨胀到通胀波动的单向因果关系。相比通货紧缩,通货膨胀对通胀波动性的影响较大。
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