期刊详情
刊名： 福州大学学报(哲学社会科学版)
Journal of Fuzhou University(Philosophy and Social Sciences)
主办： 福州大学
周期： 双月
出版地：福建省福州市
语种： 中文;
开本： 大16开
ISSN： 1002-3321
CN： 35-1048/C
复合影响因子：0.514
综合影响因子：0.237
Journal of Fuzhou University(Philosophy and Social Sciences)
主办： 福州大学
周期： 双月
出版地：福建省福州市
语种： 中文;
开本： 大16开
ISSN： 1002-3321
CN： 35-1048/C
复合影响因子：0.514
综合影响因子：0.237
历史沿革
现用刊名：福州大学学报(哲学社会科学版)
曾用刊名：福州大学学报(社会科学版)
创刊时间：1981
曾用刊名：福州大学学报(社会科学版)
创刊时间：1981
获奖情况
全国百强社科学报
福建省高校精品学报
CSSCI来源期刊
RCCSE中国核心学术期刊
中国人文社科学报核心期刊
全国高校百强社科期刊
华东地区优秀期刊
福建省高校精品学报
CSSCI来源期刊
RCCSE中国核心学术期刊
中国人文社科学报核心期刊
全国高校百强社科期刊
华东地区优秀期刊
基于已实现波动率的长记忆性分析
关键词：
已实现波动率
长记忆性
HAR-RV模型
摘要：
根据长记忆性的检验方法,即H/S分析法、GPH法,分别对上证指数收益率波动的长记忆性进行检验。同时,采用已实现波动率（RV）对波动进行度量,结合ARFIMA-RV、HAR-RV长记忆性模型进行分析,证实上证指数的RV序列具有长记忆性,而且HAR-RV模型能更好地对波动进行预测分析。
根据长记忆性的检验方法,即H/S分析法、GPH法,分别对上证指数收益率波动的长记忆性进行检验。同时,采用已实现波动率（RV）对波动进行度量,结合ARFIMA-RV、HAR-RV长记忆性模型进行分析,证实上证指数的RV序列具有长记忆性,而且HAR-RV模型能更好地对波动进行预测分析。
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